Kiedy kupować kryptowaluty? Wskaźnik siły względnej RSI.

Dzisiaj powrót do analizy technicznej i próba odpowiedzenia na pytanie “kiedy kupować kryptowaluty?”. Pisząc jeszcze dokładniej, kiedy jest najlepszy czas na ich zakup, stosując się do jednego z narzędzi analizy technicznej tj. RSI (Relative Strength Index – wskaźnik siły względnej). Czy stosowanie tego wskaźnika może nam pomóc podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży danej kryptowaluty?

Zanim jednak zastawisz swój dom i rozbijesz skarbonkę, kilka słów wyjaśnienia. Na temat analizy technicznej, a przede wszystkim jej skuteczności, od lat toczą się gorące dyskusje i spory. Fakt istnienia kilkudziesięciu wskaźników sprawia, że ich kombinacji jest całe mnóstwo, a to wcale nie ułatwia sprawy. Wydaje się, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym mniejszy sens w stosowaniu analizy technicznej. No ale nic, bawimy się. Zapraszam więc do dalszej części wpisu.

Kiedy kupić Bitcoina według wskaźnika RSI?

Czym w ogóle jest wskaźnik RSI?

RSI (Relative Strength Index), czyli indeks siły względnej to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Został stworzony przez Wallesa Wilder’a w 1978 roku. Z jego wykorzystaniem możemy porównywać ze sobą ruchu wzrostowe i spadkowe cen zamknięcia w danym przedziale czasowym. Dla wskaźnika RSI wartość ta domyślnie wynosi 14 okresów. Ponieważ zawiera w sobie czynnik ważący, jest ważoną średnią ruchomą. Po jego “włączeniu” widzimy, że porusza się on w przedziale od 0 do 100 punktów. Pomaga więc on nam stwierdzić, czy w danym momencie interesujące nas aktywo np. Bitcoin, jest względnie tanie czy drogie?

Jak liczy się wskaźnik RSI?

Spokojnie. Wbrew temu co mogłeś pomyśleć sobie czytając poprzedni akapit, nie jest to skomplikowane, a przede wszystkim nie trzeba robić tego ręcznie. Warto chyba jednak wiedzieć skąd biorą się wartości ukazane na wykresie.

RSI = 100 – 100/(1+RS)

RS = (a/b)

a – średnia wartość wzrostu cen zamknięcie z y dni

b – średnia wartość spadku cen zamknięcia z y dni

Jak pisałem wyżej, wartość y jest standardowo przyjmowana za 14 (dni). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby dobrać inny okres. Należy jednak pamiętać, że im krótszy okres, tym bardziej czuły jest oscylator i tym szersza jego amplituda (wychylenia od średniej). Ponieważ RSI sprawdza się właśnie w momencie, gdy jego oscylacje sięgają dolnych i górnych ekstremów, skrócenie okresu sprawi że osiąga je on częściej, tym samym więcej może być tych błędnych. Zachęcam jednak do zabawy i sprawdzenia tego samemu.

Interpretacja wskaźnika RSI

Zacznijmy od tego, że przez większą część czasu wskaźnik RSI porusza się w przedziale 30-70 punktów. Im niższa jego wartość, tym lepszy moment do zakupów. Dlaczego? Niskie wartości oznaczają, że dane aktywo jest w krótkim terminie wyprzedane. To oznacza, że jest też względnie tanie i dalszy potencjał do dalszych spadków jest już mocno ograniczony. Ograniczony, nie niemożliwy. RSI na poziomie 30 oznacza więc sygnał kupna.

Odwrotnie, jeśli wskaźnik przyjmuje wyższe wartości. RSI na poziomie 70 oznacza sygnał sprzedaży. Aktywo, które analizujemy jest już względnie drogie, a jego potencjał do dalszych wzrostów (przynajmniej w krótkim terminie) jest ograniczony. I znów – nie niemożliwy.

A co jeśli RSI “dotknie swoich” skrajnych poziomów? RSI na poziomie 100 zwiększa prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na zniżkowy. Natomiast RSI na poziomie 0 zwiększa prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na zwyżkowy. Prawdopodobieństwo to w tym przypadku słowo klucz.

RSI w praktyce. Kiedy sprzedać Bitcoina?

Bitcoin RSI 2020 wykres
Wykres Bitcoina lata 2014 – 2020. Wskaźnik RSI.

Przyjrzyjmy się wykresowi powyżej. Jego górna część przedstawia jak kształtowała się cena Bitcoina od 2014r. do teraz. Każda świeca na wykresie odpowiada 7 dniom kształtowania się ceny. Obecnie jesteśmy na poziomie ok. 9.600 $ za jednego Bitcoina.

Pod wykresem znajduje się włączony wskaźnik RSI ze standardowym okresem 14 – dniowym. Kanał zaznaczony kolorem jasno – fioletowym rozciąga się od poziomu 30 punktów do poziomu 70. To właśnie w tym przedziale wskaźnik RSI jest przez większość czasu.

Kolorem czerwonym zaznaczyłem miejsca, w którym wartość wskaźnika przekroczyła 70 punktów. Zgodnie z interpretacją oznacza to wykupienie i ograniczony potencjał wzrostu. I faktycznie – kiedy kilka świec z rzędu rysowało się na zielono (to oznacza wzrosty), a poziom RSI zbliżał się nawet do 90, następnie następowała krótka korekta ceny (czerwone świece oznaczają spadki). W szczytowym momencie bańki na Bitcoinie pod koniec 2017r. RSI przekroczyło poziom 90 punktów i od tego momentu zaczeły się bardzo duże spadki.

Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej wskaźnikowi RSI w omawianym okresie, to jasno można stwierdzić że od listopada 2015r. (pierwsze dotknięcie 70 punktów) aż do końca 2017r. poziom ten był cały czas stosunkowo wysoko i tylko momentami powracał lekko poniżej 60. To oznacza, że według wskaźnika RSI cały czas było stosunkowo drogo. A jednak mieliśmy do czynienia z mega hossą i cena wciąż rosła. Czy to oznacza, że mieliśmy w tamtym czasie do czynienia z manią i formującą się na wykresie bańką spekulacyjną? Całkiem możliwe, że właśnie to próbował do nas “powiedzieć” wskaźnik RSI.

Kolejny raz, kiedy wskaźnik RSI przekroczyło 70 miał miejsce w tym roku, kiedy po ostrych spadkach w całym 2018 roku, cena zaczęła dość dynamicznie piąć się do góry i osiągneła prawie 14.000 dolarów za 1 Bitcoina.

RSI w praktyce. Kiedy kupić Bitcoina?

Zatem kiedy kupować kryptowaluty według wskaźnika RSI? Kolorem zielonym zaznaczyłem obszar, w którym poziom RSI dotknął 30 punktów. Zgodnie z założeniami, oznaczało to że w tamtym czasie Bitcoin był wyprzedany, a jego dalsze spadki mniej niż bardziej prawdopodobne. Jak to się ma do rzeczywistości? Faktycznie, byliśmy bo okresie prawie rocznej bessy i to wtedy osiągnięte zostało lokalne dno. Był to doskonały czas na ponowne zakupy. Zarówno jeśli ktoś chciał wrócić na rynek lub tak jak ja, zacząć na nim swoją przygodę z kryptowalutami.

Jak jednak pokazuje okres między 2015r. a końcem 2017r. po drodze było całe mnóstwo takich miejsc kiedy dobrym pomysłem było kupno Bitcoina. Po osiągnieciu RSI = 90 punktom, następowały krótkie korekty ceny i kurs dalej wędrował na północ, jak gdyby nigdy nic.

Jak i gdzie wykonać własną analizę?

Jeśli chcesz mieć dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, nie tylko kryptowalut, ale również akcji, kontraktów terminowych, forex, surowców czy danych z gospodarek, mogę polecić stronę TradingView. To co wyróżnia tę stronę to na pewno:

  • Polska wersja językowa
  • Przejrzystość strony
  • Bardzo szeroki wybór aktywów
  • Możliwość umieszczania na forum własnych analiz i komentarzy
  • Praca w trypie “profesjonalny wykres”, gdzie możemy dosłownie rysować po wykresie np. w poszukiwaniu kanałów spadkowych, wsparć czy oporów oraz umieszczać komentarze
  • Wykresy można wyeksportować jako pliki .jpg lub udostępnić na profilach społecznościowych
  • Dostęp do bazy wielu wskaźników i oscylatorów, między innymi omawianego w tym wpisie RSI

Wersja podstawowa wymaga jedynie założenie konta (potrzebny adres e-mail). Można również wykupić płatną subskrypcję. Jeśli założysz konto klikając w ten link, zarówno Ty i ja dostaniemy po 30$ w monetach, które można wykorzystać do zakupu różnych funkcjonalności na platformie (m.in. kontynuacji płatnej subskrypcji).

Czy warto teraz kupić Bitcoina?

Jak to wygląda teraz? Według wskaźnika siły względnej RSI zbliżamy się do w miarę neutralnego poziomu 50 punktów, co sugerowałoby że cena nie jest ani za wysoka ani za niska. Taki klasyczny przypadek “na dwoje babka wróżyła”.

Oczywiście odnoszę się cały czas tylko do wskaźnika RSI. Gdyby jednak to było takie proste. Jeden wskaźnik, decyzja, zyski. W praktyce dochodzi jednak mnóstwo innych czynników kształtujących cenę i wydaje mi się jednak, że szczególnie w przypadku kryptowalut, najbardziej przebija się tutaj czynnik psychologiczny. Dokładnie tendencja człowieka do zachowań stadnych, w wyniku których kupujemy, kiedy wszyscy inni kupują i sprzedajemy, kiedy inny sprzedają. Jeśli tak to muszę stwierdzić, że RSI może być przydatnym narzędziem w potwierdzaniu sobie pewnych chwilowych trendów zakupowych wśród graczy na rynku kryptowalut.

Jednak na pytanie czy i kiedy kupować kryptowaluty każdy powinien odpowiedzieć sobie indywidualnie. I to prawie na pewno nie w oparciu o jeden wskaźnik sugerujący wzrosty czy spadki jak RSI czy np. o formacje liniowe na wykresach.

Życzę samych trafnych decyzji, nie tylko inwestycyjnych.





Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *